Taxas futuras de juros fecham em alta, em linha com dólar e 'risco Trump'

Os juros futuros fecharam em alta, pressionados pelo avanço do dólar e aumento das tensões no exterior depois que uma pesquisa de intenções de voto, nos EUA, mostrou que o candidato republicano Donald Trump cresceu na preferência dos eleitores, na corrida presidencial, e está tecnicamente empatado com Hillary Clinton (Democrata). A cautela foi ampliada pela expectativa em relação ao comunicado da decisão do Federal Reserve, na quarta-feira, e pelo fato de que o mercado doméstico estará fechado na mesma data com o Dia de Finados.

Ao término da sessão regular, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 fechou na máxima, com taxa de 12,25%, de 12,21% no ajuste anterior. O contrato DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 11,60%, de 11,51%. A taxa do DI janeiro de 2021 avançou de 11,30% para 11,42%.

A exemplo de segunda-feira, o dólar continuou servindo, desde cedo, de guia para as taxas de juros, que ganharam fôlego de alta no período da tarde. Na jornada vespertina, os investidores aceleraram a redução de posições vendidas, principalmente na ponta longa, na medida em que a moeda batia máximas na direção dos R$ 3,25. A parte curta oscilou pouco, uma vez finalizados os ajustes para a ideia de um novo corte de 0,25 ponto porcentual na Selic em novembro e sem que tenha surgido nada na agenda ou noticiário para mudanças de aposta.

"As taxas abriram em função do 'risco Trump', com o México carregando todos os emergentes. Como o mercado doméstico tinha pouco prêmio, passou a realizar", disse o gerente de renda fixa da Mirae Asset, Olavo Souza. "E amanhã (2) temos feriado aqui e comunicado do Fed, lá (EUA)", complementou.

Pesquisa realizada pela ABC News/Washington Post mostra os principais candidatos na eleição dos EUA tecnicamente empatados, com uma mínima vantagem para Trump. Ele aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% para a democrata Hillary Clinton. Embora a vantagem de apenas um ponto de Trump sobre Hillary seja estatisticamente insignificante, é a primeira vez que o Republicano aparece à frente em uma pesquisa da ABC News/Washington Post desde maio.

Quanto à decisão do Fed, que iniciou nesta terça sua reunião de política monetária de dois dias, o mercado aposta que os fed funds serão mantidos na faixa de 0,25% a 0,50% na quarta, mas acredita que o comunicado da decisão deve preparar o mercado para um aperto monetário em dezembro.