Crise tem potencial para reduzir capacidade financeira dos bancos

Depois da pandemia do novo coronavírus, seriam necessários três anos para que o sistema financeiro voltasse a sua atual capacidade financeira, segundo o pior cenário de simulação divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Central.

Para tentar prever os efeitos da Covid-19 na economia, a autoridade monetária fez um dos testes de estresse mais severos realizados até hoje, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira da autoridade monetária. "Fizemos uma série de simulações envolvendo os setores mais afetados pela pandemia, uma análise de 1,6 milhão de empresas e 10 milhões de empregados. O impacto total mais severo seria de R$ 395 bilhões, dependendo da duração da crise. De qualquer forma, mostra que o sistema financeiro tem capacidade de absorver esse impacto", explica o diretor de Fiscalização do BC, Paulo Souza.

O diretor, no entanto, acredita que o impacto real será menor. "O que se percebe é que os efeitos não estão relacionados a fatores de gestão das empresas, os bancos e o governo têm interesse em contribuir, então o impacto será inferior, mas temos de estar preparados", ponderou.

A simulação leva em conta o pior cenário e mostra como os bancos reagiriam. O estudo indicou a necessidade adicional de recursos de aproximadamente R$ 70 bilhões para os bancos voltarem a se enquadrar nos limites de capital regulatório, o equivalente a 7,2% do total do patrimônio do sistema financeiro. No pior cenário, o índice de Basileia, usado para medir o nível de saúde financeira dos bancos, cairia de 19,5 para 15,3.

Segundo o documento, por um lado, o teste de estresse demonstrou que o sistema tem capacidade de recompor os níveis mínimos de capital; por outro, a capacidade de o sistema gerar novos créditos e sustentar o crescimento da economia ficaria temporariamente comprometida.

Os testes de estresse são realizados regularmente com base em cenários que levam em conta piora em indicadores.