Juros longos sobem e fecham nas máximas, alinhadas ao movimento dos Treasuries

Após uma pausa no estresse ontem, os juros futuros de longo prazo voltaram a fechar em alta nesta quinta-feira (17), nas máximas, enquanto os vencimentos de médio e curto prazos encerraram o dia próximos do ajuste de ontem. O comportamento das taxas dos Treasuries continuou servindo de referência para o mercado doméstico, principalmente a do papel de dez anos, que hoje deixou para trás a marca de 2,25%, mas o contágio foi limitado pelas atuações do Tesouro e do Banco Central, com leilões de recompra de títulos e oferta de swap cambial, que mais uma vez serviram para amortecer os choques.

Ao término da negociação regular, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 tinha taxa de 12,42%, ante 12,41% no ajuste de ontem. A taxa do DI janeiro de 2019 avançou de 11,99% para 12,04%. O DI janeiro de 2021 fechou na máxima de 12,18%, de 12,09% no ajuste anterior. O DI janeiro de 2023 também encerrou na máxima, em 12,28%, de 12,19%. Perto das 16h30, a T-Note de dez anos projetava 2,271%, de 2,217% no final da tarde de ontem.

A queda do dólar até favoreceu um recuo para as taxas futuras na abertura, mas ainda pela manhã os contratos de longo prazo começaram a subir na medida em que os yields dos Treasuries também passaram a avançar, após dados econômicos nos EUA indicarem que os juros nos EUA devem ser elevados nos próximos meses. À tarde, o movimento dos Treasuries recrudesceu com a divulgação do depoimento que a presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, faria no Congresso. Ela disse que uma elevação dos juros poderá se tornar apropriada "relativamente em breve". Além disso, afirmou que sua intenção é continuar no Fed e que não pode prever se vai deixar o cargo de presidente da instituição, que vai até fevereiro de 2018, mais cedo.

Embora o exterior tenha se mantido como foco principal, o investidor acompanha com atenção o noticiário político, sobretudo eventuais consequências da prisão do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, do mesmo PMDB do presidente Michel Temer.

Na agenda do dia, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro não chegou a influenciar diretamente os negócios, mas reforçou a percepção de fraqueza da atividade e, com isso, há condições para o Banco Central cortar novamente a Selic em novembro, em 0,25 ponto porcentual. O IBC-Br subiu 0,15% em setembro, após recuo de 1,01% em agosto.